Выполнение команды SET DATABASE NAMES невозможно из-за наличия индекса на системную таблицу.
Нельзя изменять кодировку по умолчанию в случае, если существуют индексы на системную таблицу и в таблице имеются значения, для которых потребуется перекодирование.
Администратор БД.
Удалить индексы, сменить кодировку, создать индексы вновь.
См. документ:
«СУБД ЛИНТЕР. Справочник по SQL», разделы «Индексы» и «Кодовые страницы».